傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉(cāng)” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉(cāng)
塵塵塵- 權(quán)威認(rèn)證
- 2024-09-27
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轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社
【傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉(cāng)” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉(cāng)】財(cái)聯(lián)社9月27日電，今天市場(chǎng)有消息稱，量化私募中性策略、DMA業(yè)務(wù)爆倉(cāng)。對(duì)此，財(cái)聯(lián)社記者多方求證獲悉，DMA杠桿限制下，雖然今日基差從貼水變升水，中性策略回撤較多，但不至于出現(xiàn)爆倉(cāng)。原因有二：首先，當(dāng)前DMA業(yè)務(wù)杠桿較低，首先和年初4倍杠桿的DMA業(yè)務(wù)爆倉(cāng)不同，目前該業(yè)務(wù)杠桿僅2倍；其次，市場(chǎng)上大多數(shù)中性策略用的一般是1800成分股比較多，然后用IC/IF/IM混合對(duì)沖。此外，對(duì)于后市是否會(huì)出現(xiàn)因平倉(cāng)導(dǎo)致的現(xiàn)貨拋壓，有市場(chǎng)人士指出，現(xiàn)在屬于浮虧，立即平倉(cāng)不符合邏輯，而且隨著期貨升水，多現(xiàn)貨、空期貨策略有套利空間。（財(cái)聯(lián)社記者 閆軍）
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