來源：微博@見聞實(shí)時(shí)新聞?

　　頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元?jiǎng)倓偘l(fā)布致歉客戶信，稱“上周市場極度活躍，現(xiàn)將對(duì)我們中性產(chǎn)品的影響總結(jié)如下：

　　1、上周回撤估計(jì)2%左右，各個(gè)產(chǎn)品有些差異。全部是由于期貨基差收斂以及所有期貨合約轉(zhuǎn)變?yōu)檎顚?dǎo)致的虧損。負(fù)基差的收斂損失是我們需要承擔(dān)的一次性損失。而當(dāng)前的大幅正基差損失是暫時(shí)的，主要是因?yàn)樯辖凰尾粫硨?dǎo)致的，本周如果市場定價(jià)機(jī)制修復(fù)，這部分損失會(huì)彌補(bǔ)回來。所以上周的真實(shí)回撤在1%附近。

　　2、除基差損失外，我們的策略運(yùn)行穩(wěn)定，另外我們的多頭是跟上了市場的上漲的，市值、風(fēng)格敞口都控制在合理范圍內(nèi)。市場的迅速上漲，我們的期貨追保壓力也很大，我們及時(shí)補(bǔ)充了保證金，沒有發(fā)生強(qiáng)平等風(fēng)險(xiǎn)事件，多空一直保持匹配的狀態(tài)。

　　3、在當(dāng)前市場極度活躍、基差為正的情況下，我們認(rèn)為當(dāng)前機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，我們承擔(dān)的對(duì)沖成本幾乎消失，甚至是負(fù)成本。另外各個(gè)策略的建倉機(jī)會(huì)和預(yù)期收益也都有所提高，所以對(duì)中性產(chǎn)品的未來收益水平更有信心了。在市場上周大幅大漲的情況下，中性產(chǎn)品具有很高的配置價(jià)值”。